Le stress test est un test de résistance bancaire visant à s’assurer de la qualité des actifs des banques et leur niveau de risque.
Il constitue la phase finale du processus d’AQR – asset quality review – mis en oeuvre par la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne en novembre 2013 sur 130 institutions de crédit dans 18 Etats européens, pour une durée d’un an. Cet exercice constitue un préalable à l’instauration de la supervision bancaire unique, dans le cadre du projet d’Union bancaire.
Responsable Editoriale - Café de la Bourse
Après des études littéraires et une double formation en communication à la Sorbonne et au CELSA, Clémence Tanguy a travaillé à la SNCF et au Conseil Général des Hauts-de-Seine avant d'intégrer l'équipe de Café de la Bourse en 2015. Elle est en charge des sujets relatifs à l'actualité macro-économique, aux crypto-monnaies, aux produits financiers, aux finances personnelles et à l'investissement en général, avec une approche pédagogique et pragmatique.